¿Cómo podemos optimizar carteras cuando trabajamos con más de 20.000 fondos de inversión? Los algoritmos enjambre (swarm algorithms) son un gran desconocido en la industria financiera. 

La naturaleza nos provee de múltiples ejemplos de sistemas auto ordenados capaces de resolver problemas NP completos. A lo largo de esta sesión con el profesor Guillermo Meléndez aprenderemos cómo funciona el algoritmo ACO (Ant Colony Optimization), cómo modificarlo y cómo adaptarlo a las finanzas para resolver uno de los principales problemas de la industria, a saber, cómo explorar la información cambiante y calcular la cartera óptima en un entorno financiero complejo y altamente dinámico. 

Guillermo Meléndez es responsable del laboratorio de Inteligencia Artificial en Bolsas y Mercados Españoles y director del máster de Inteligencia Artificial Aplicada a los Mercados Financieros en Instituto BME. Guillermo es experto en el diseño de algoritmos de inversión evolutivos, capaces de adaptarse y evolucionar sin intervención humana.